Skills

C# SQL Monitoring C++

Job Specifications

MISSION FREELANCE

Projet : Nouveau calculateur Xva Global Markets

Environnement et contexte de mission

Au sein du service GM Risk, Models & Regulatory Office, la mission consistera à :

- Collaborer avec l’équipe Quants Xva dans le cadre de la refonte des outils de production de la chaine Xva et du calcul des sensibilités et stress-tests économiques (NEXAR).

- Collaborer avec les équipes Quants et trading Xva dans le cadre de la refonte des outils de pré-trade utilisés par les traders Xva (IEES).

- Collaborer avec l’équipe Quants Xva et SRM (Scarce Resources Management) pour le développement de solutions quantitatives dédiées à ce périmètre.

- Accompagner la validation et la mise en service de ces solutions.

- Assurer un support quantitatif auprès du trading, de l’IT et des métiers Risque.

- Fournir des documentations techniques conformes à la directive SR1107.

Description de la prestation

Les principaux chantiers à mettre en œuvre sont les suivants :

- Design et documentations de pricers pour le calcul des MTFs et de leurs sensibilités.

- Développements quantitatifs des pricers autour des différents modèles de diffusion des facteurs de risques.

- Harmonisation du référentiel Instrument dans la librairie de pricing

- Intégration de l’environnement de calcul, gestion des données en inputs.

- Mise en place d’outils de validation fonctionnelle et d’ongoing monitoring.

- Support quantitatif à l’IT GM pour le déploiement du nouveau composant Xva.

- Documentation des pricers sous format SR1107.

- Accompagnement de la validation du Département des Risques.

Critères requis

• Expérience en analyse quantitative Front Office – Entre 10 et 15 ans

• Calcul stochastique, méthodes numériques en finance- Niveau Confirmé

• Valorisation des instruments financiers - Niveau Confirmé

• C#, C++, SQL - Niveau Confirmé

About the Company

BJZ Consulting est un cabinet de conseil à taille humaine basé en Île-de-France. Nous accompagnons les entreprises dans leurs projets IT, data et digitaux en leur proposant des consultants qualifiés, disponibles rapidement, en régie ou en mission. Notre force ? Une approche agile, humaine et réactive, qui s’adapte à vos priorités métier. Qu’il s’agisse de gestion de projet, de transformation digitale ou de support technique, nous vous aidons à trouver le bon profil, au bon moment. Know more