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IT Quant Java – Risques de Marché (Var Marché)

IT Quant Java – Risques de Marché (Var Marché)

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Île-de-france, France

€ 550 /day

Mid level

Freelance

04-03-2026

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Skills

Java DevOps Test Kanban Scrum Agile

Job Specifications

Notre client, recherche un IT Quant Java – Risques de Marché (Var Marché) – Junior (H/F) dans le cadre d'une longue mission.

Au sein de la DSI Risk PnL & ALM, la mission consiste à contribuer à l’évolution et à la maintenance des moteurs de calcul de risques de marché (notamment VaR et VaR stressée) ainsi qu’au suivi de production des outils de calcul et d’analyse des risques.

Recueillir et analyser les besoins métiers afin de rédiger les spécifications fonctionnelles
Préparer et valider les maquettes de pricing avant la phase de développement
Développer et maintenir des outils quantitatifs pour le pricing et les calculs de risques (VaR Monte Carlo et paramétrique)
Implémenter des modèles mathématiques développés par les équipes de recherche Quant
Contribuer aux évolutions du moteur de calcul de VaR et de VaR stressée (Scenarisk) : ajout d’axes de risques, nouveaux pricers, adaptation des flux d’alimentation
Optimiser les librairies de pricing (performance, robustesse, parallélisation)
Réaliser les tests, analyses d’impact et validations des changements sur les modèles de VaR
Participer aux campagnes de non-régression et aux phases de test avant les mises en production
Contribuer à la mise en place d’outils DevOps (XL Deploy, XL Release)
Assurer le suivi de production quotidien et le support aux utilisateurs
Participer aux astreintes lors des mises en production
Intervenir dans un environnement projet en méthodologie Agile (Scrum / Kanban)

Livrables

Spécifications fonctionnelles
Outils et composants de calcul de risques et de pricing
Rapports d’analyse d’impact et de validation des modèles
Correctifs et évolutions du moteur de calcul

Profil et compétences recherchés

Consultant IT Quant Java junior avec moins de 6 ans d’expérience, disposant d’une bonne compréhension des produits dérivés et des risques de marché.

Une capacité à intervenir sur des systèmes d’information complexes et à collaborer étroitement avec les équipes métiers et Quant est attendue.
Risques de marché (VaR, VaR stressée, CVA)
Produits dérivés
Pricing et sensibilités
Méthodes de calcul VaR paramétrique et Monte Carl
Java

Anglais professionnel

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